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格兰书院三位一体交易系统

来源：格兰书院216个口播稿蒸馏，保留核心方法论，去除口播语气。

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一、系统总论

三位一体 = 均线 + 结构 + 时空

要素	视角	作用
均线	局部	描述力度和方向（"外科"）
结构	全局	判断所处阶段和拐点（"内科"）
时空	多周期	级别嵌套确认（可靠性）

单个指标只是"必要不充分条件"，必须三要素共振才能交易。 不存在神奇指标，任何单一信号（金叉、死叉、布林带）都无法支撑交易。 结构告诉你方向，不告诉你高度。妄想找到幅度是痴人说梦。

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二、均线系统

2.1 均线设置

• 55线：核心均线（斐波那契数列），日线上是最重要的参考
• 233线：≈ 周线55线，大级别支撑/压力。「不存在233，只有55」
• 黄金分割线：仅用于上证指数（1664-3361区间锁定），个股只用55+233

2.2 均线本质

• 不是平均成本，不是持仓成本（T+0可以来回倒，算成本无意义）
• 本质是概率线：均线 ≈ 收盘价的移动平均线 → 近似描述了"趋势容易发生转折的高概率轨迹"
• 均线只是影子，它描绘的是行为心理学上的关键位置
• 55和233用菲波纳契数列：比常用60/250线略提前，更容易提前抓到拐点

2.3 均线四大性质

性质	说明
支撑/压制	均线天然具有支撑（下方）和压制（上方）两种特性
牵引	突破/跌破后产生回抽：强势回抽（不碰均线）、正常回抽（碰均线弹回即走）、弱势回抽（穿均线）
共振	55线与233线同向发力时效果倍增
统一	233线本质是下一级别（周线）的55线

2.4 四种有效突破/跌破（必须秒反应！）

多头突破：

类型	特征	强度	逻辑
A 典型突破	放量阳线直接穿过均线	⭐⭐⭐	直接有力
B 慢速/盘整突破	在均线上下来回盘整后突破	⭐⭐	耗时但确认充分
C 回踩突破	先突破均线，回踩确认（破了均线又弹回），再上	⭐⭐⭐⭐	洗盘充分
D 反向突破	碰到均线立刻反弹，根本不破均线	⭐⭐⭐⭐⭐	最强信号

空头跌破：A/B/C/D镜像反过来

D最强的内因逻辑：均线天然有压制（空头占有利地形），但空头在有利地形下仍然被多头打败 → 多头极强。类比：敌军从山上往下打本来占优，但被我军消灭 → 我军实力碾压。

C vs D 区分：C是先破了均线再回抽回来，D是根本没碰到均线就弹起来了。记忆口诀：碰到就反 = D，先破再回 = C。

突破关键K要求：突破均线这根K必须是放量的有力突破。缩量或长上影线 → 无效突破。

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三、结构系统

3.1 背离

本质：价格与某个指标产生矛盾。

• 价格 vs MACD = MACD背离（最常用）
• 价格 vs KDJ = KDJ背离
• 价格 vs 成交量 = 量价背离

背离四大特征：

1. 背离是一种过程，不是瞬间事件。背离是矛盾发生的状态。
2. 没有新高/新低，不要轻言背离。震荡区间内类似布朗运动，随机游走。
3. 描述趋势可用多种技术指标。
4. 任何拐点都在某个级别的顶底背离中产生。日线找不到 → 60分钟 → 15分钟 → 5分钟，总能找到。

关键规则：

• MACD黄白线从高位回到零轴 = 调整完成的必要不充分条件。到零轴说明调整比较充分了，但能否止跌要看后续力度。
• 新高再看背离，不创新高所有背离都没意义。

3.2 四种结构分类

结构	别名	特征	核心
A 三段式	三浪	下跌→反弹→再下跌	第三段是一切根源
B 双平台		盘整→方向→再盘整→再方向	最常见
C 单平台		盘整后直接选择方向
D 五段式	五浪	A结构延伸（第三段特别长）	最极端

判断逻辑（以第三段为核心）：

• 第三段拉长 → D结构或A结构（D是A的延伸）
• 第三段没拉长，开始盘整 → C结构（单平台）
• C之后又盘整 → B结构（双平台）
• 最多三平台，一般双平台结束
• A5之后通常接B（形成D结构后失败→盘整→反拉）

上涨结构序列：A1→A2→A3→A4→A5；B1→B2→B3→B4→B5→B6

3.3 结构的作用

1. 结构是全局 — 均线和背离是"外科"（局部问题），结构是"内科"（整体循环）
2. 结构是拐点的基础 — 看到河流的整体结构才能预测鱼群
3. 结构支撑均线和背离的结论 — 当均线偏离很远时，需要结构来制导

3.4 多异性（核心哲学）

• 结构是历史轨迹，过去100%确定
• 站在当下只能分析未来概率，不存在100%确定的未来轨迹
• 抓95%以上的有效分类即可。杂乱无章的K线没有交易意义。

3.5 不创新高时的处理

• 回调但不创新高 → 不看背离，看结构和均线
• 若接近前高+有均线压制 → 看细分结构（小级别）
• 不能直接走人，容易卖飞。若细分结构中形成强突破 → 可能真突破前高
• 很多人死在这一点上：看到接近前高就跑了，结果突破成功

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四、时空系统（级别嵌套）

4.1 谢尔滨斯基三角形（分形逻辑）

• 混乱博弈（Chaos Game）：任意规则重复执行 → 必然形成特定嵌套结构
• 股市同理：不管短期怎么波动，只要级别嵌套规则固定，结构必然自相似
• 日线找不到拐点 → 去60分钟 → 再去15分钟。像用显微镜看细菌。

4.2 级别对应表

主操作级别	看趋势(大一级)	找买点(小一级)	精确止盈(小两级)
日线	月线	60分钟/120分钟	15分钟
60分钟	周线	15分钟	5分钟
15分钟	日线	5分钟	—

最重要的级别组合：月线 → 日线 → 60分钟（做日线段的话）

4.3 极强/极弱的级别传递

• 日线要进入主涨段 → 月线必须极强
• 周线极强 → 只能进入60分钟主涨段（不是日线主涨段！）
• 这是高级课的核心：月线不极强，日线进不了主涨段

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五、主涨段判断（三位一体高级核心）

5.1 主涨段定义

• 主涨段不做T！ 卖飞的根本原因就是没识别出主涨段。
• 主涨段是最大涨幅段，但不一定是最长那根K（反直觉），只要不是最短的就行。
• 主涨段后通常有一段加速，然后进入主跌段。

5.2 哪些结构能产生主涨段

只能在两种结构中产生：

1. A上涨中的A3→A4（第三笔）
2. B上涨中的B5→B6（第五笔）

CD结构不作为主涨段考虑。必须至少过了前一中枢高点才能判断。

5.3 三大确认条件（7 Key Points）

必有条件：

1. J+2级别进入极强（日线主涨段→月线极强；60分主涨段→周线极强）
2. J级别结构上出现A3/A4或B5/B6（打破中枢上沿）

确认条件： 3. J-1级别回抽布林带中轨且得到支撑

• 回抽五五线也可以，回抽布林带中轨也可以
• 如果强势回抽（离五五线很远），重点看布林带中轨
• 回抽布林带中轨时，15分钟上往往有关键K

加分条件（双重确认）： 4. J-2级别的五五线共振（非必须，有则更稳）

5.4 主涨段锁仓技巧

在日线主涨段中，只要60分钟布林带中轨不破，就不用看背离、不用看结构、不用看时空。

• 每一次60分钟回踩布林带中轨 → 确认支撑后做反抽
• 如果布林带中轨破了 → 下面往往有60分钟五五线等
• 60分钟五五线彻底跌破 → 日线主涨段结束

5.5 主涨段中"多看一根K"的奥义

• 出现背离但60分钟布林带中轨没破 → 多看一根K（而不是立即卖）
• 这就是"多看一根K"背后的逻辑：级别嵌套的锁仓判断
• 没有锁仓机制的止盈是初中级水平，有锁仓才算高级

5.6 大级别极强支撑突破

• 做突破还是做T的核心判断：大级别有没有进入极强
• 周线/月线极强 → 日线突破概率大 → 加仓
• 周线/月线没有极强 → 日线突破可能是虚晃一枪 → 做T（卖了再接）
• 类比：周线是地基，地基不牢，日线的突破就是危楼

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六、仓位管理

6.1 核心原则："穷要张狂，富要稳"

• 资金量与波动成反比
• 资金量小（<20万）：激进，1-3只票，追涨，去弱存强。换手可以多一些，多做启动的股票。
• 资金量大（>100万）：稳健，控制回撤。收益曲线比绝对收益重要。
• 资管视角：最终收益50%但最大回撤70% → 没人会投你。

6.2 仓位与市值关系

资金量	持仓数	风格	特别提示
<20万	1-3只	激进，追涨强势股	别买10只每只1万，没意义
20-100万	3-5只	均衡
>100万	5-8只	稳健，大票为主	一个点波动都很大

6.3 去弱存强

• 不要同时持有多只弱势股
• 有更好的标的 → 卖弱买强
• 小资金多做强势股启动段，少做长周期调整票

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七、做T方法

7.1 基本概念

• 正T：低买高卖（先买后卖）
• 反T：高卖低买（先卖后买）
• 日内T vs 隔日T vs 波段T

7.2 三种做T思路

方法	说明	要点
突破	分时突破重大压力位做多/做空	配合均线突破类型判断
联动	同板块大小票联动做差价	大票先动→小票跟随，利用时间差
接刀子	急跌后接反弹	必须右侧确认，不要看线就接

7.3 做T还是加仓？——决定框架

遇到结构前高 + 小级别盘中突破时：

判断流程：

1. 时空层面 — 大级别（J+1）有没有进入极强？
   • 有 → 突破概率大 → 倾向于加仓
   • 没有 → 可能是虚晃 → 倾向于做T（反T）
2. 均线层面 — 双均线压制还是单均线压制？
   • 双均线（55+233重合）= 压力大 → 不容易突破
   • 单均线 = 压力相对小
3. 结构层面 — 日线级别距周线结构高点有没有空间？
   • 有空间 → 突破概率大
   • 没空间 → 容易被压制

7.4 做T核心规则

T是左侧（预判性），接是右侧（确认性）

• T卖飞无所谓，T1/3就行。T一定会有卖飞。
• 接股票必须右侧：看到反弹才接，不要看到均线就去接。
• 不要看线就接！ 这是最大的毛病。看到233线/55线就想接 = 病。
• 你没看到支撑已经被确认 → 不是支撑。
• 接的条件（三缺一不可）：小级别确认 + 站上重要均线 + MACD走好

7.5 右侧接买点的底层逻辑

抛压理论：

• 前面大量套牢盘 → 底部反弹时必有抛压
• 必须在K线上看到抛压被消化 → 那根确认K
• 底部套牢盘浓缩在第一根反弹后的回调中
• 抛压绝对不能过前低，否则说明压力太大

两个买点：

• 一号买点：突破小级别55线（最快，适合55线远时）
• 二号买点：回踩小级别55线确认（更稳，适合55线近时）
• 决定依据：55线离得近 → 等二号位确认；55线离得远（等到55线时快接近前高了）→ 一号位出手

量价要点：

• 底部反转不一定放量（可以缩量悄悄涨）
• 突破均线那根K必须放量
• 左边有双顶/背离的 → 特别小心

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八、止盈系统

8.1 倒金字塔止盈

次数	减仓比例
第一次	1/3（激进可以1/2）
第二次	1/4
第三次	1/5
破位	全清

8.2 普通止盈（口诀）

成本越低，看的级别越大。

成本	第一次止盈	第二次止盈	说明
高成本	15分钟背离 + 5分钟破位	60分钟背离 + 15分钟破位	利润垫薄，要敏感
中成本	60分钟背离 + 15分钟破位	日线背离
低成本	60分钟背离	日线背离	利润垫厚，可以扛
极低成本	只看日线背离	—	日线没背离就一直持有

8.3 止盈核心规则

15分钟背离 → 看5分钟破位 → 破位才卖。不要一看背离就卖。

• 背离是前提条件，破位是执行条件
• 没有背离就不看破位。破位但不背离也要卖。
• 第一次止盈完后，不要再回看15分钟，升级看60分钟。

8.4 主涨段止盈（锁仓法）

• 日线主涨段中 → 只看60分钟布林带中轨
• 60分钟中轨没破 → 不卖，不管15分钟怎么折腾
• 60分钟中轨破了 → 开始考虑止盈
• 锁仓解除后 → 回到普通三位一体止盈流程

8.5 维科夫法（左侧止盈，适合题材票/连板票）

计算：

• TP1 = 高点 + (高点 - 低点) × 0.618
• TP2 = 高点 + (高点 - 低点) × 1.0

执行：

• 到TP1 → 先卖1/3或1/2（不管后面怎么样，先卖再说）
• 到TP2 → 再卖1/4
• 题材票可能直接跌停不给卖点，所以到了位置左侧卖

连板票处理：

• 每天开盘后挂单在开盘价上方3%-5%处
• 集合竞价涨停 → 9:25前就把单挂好
• 10cm挂150（即1.5%），20cm挂117（即1.7%），大资金可以挂110
• 直接对价成交，不要等。利润够了就走。
• 9:20-9:25那段时间反正报了也不成交，挂好等着就行。

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九、关键K（Golden Stick）

9.1 定义

• 三角收敛底部出现的关键反转K线
• 英文：Golden Stick / Golden Candle
• 在15分钟级别寻找（日线级别放5分钟太密了）
• 日内做T可以用5分钟找关键K

9.2 特征（四要素）

1. 下跌阴线后出现阳线，至少覆盖阴线的一半（阳包阴）
2. 下一根K不跌破关键K的低点 → 才算确认（不是关键K本身买入！）
3. 量能偏缩量（Volume Shrink）：相对前一根阴线要缩量
4. MACD在15分钟上进入极强区，至少是金叉

9.3 关键识别误区

如果量能很大 + K线很大 → 一定不是关键K！

关键K永远是缩量的。放量说明还在出货。

9.4 操作流程

1. 三角收敛底部出现疑似关键K
2. 等下一根K确认（不破关键K低点）
3. 确认后 → 补仓/买入
4. 关键K是波段补仓小技巧，不影响大级别判断

9.5 关键K与主涨段的联动

• 在回抽布林带中轨的过程中，15分钟上往往有关键K
• 回抽五五线不一定有关键K，但回抽布林带中轨通常有
• 找到关键K → 对回抽的确认更可靠 → 主涨段把握更大

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十、集合竞价

10.1 时间段与规则

时段	可否撤单	策略意义
9:15-9:20	✅ 可撤	骗子时段！假涨停/假跌停高发，大额订单可能是虚晃
9:20-9:25	❌ 不可撤	真实意图暴露（真金白银）
9:25-9:30	接受报价不处理	9:30统一撮合
14:57-15:00	❌ 不可撤	收盘集合竞价

10.2 成交原则

• 最大成交量原则：找一个让成交量最大的价格
• 高于成交价的买单和低于成交价的卖单全部成交
• 价格优先 + 时间优先（没有大单优先！大单成交快是因为机房离交易所近、系统更快）

10.3 看盘要点

• 9:15-9:20的涨停/跌停不要信（可以撤单）
• 9:20后价格走势才真实
• "大单买入"可能只是9:15-9:20的虚假挂单

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十一、交易纪律

1. 文思修：闻（听课）→ 思（思考）→ 修（实操），形成肌肉记忆。不能只闻不思不修。
2. 任何K线2-3秒内要判断出结构类型，超过10秒 = 没学会，回去复习。
3. 不要似是而非。要么学精，要么不学。半瓶水不如不学，持有就完了。
4. 行情越不好越要好好学。牛市里看不出水平差距，震荡市才考验技术。
5. 中证1000是全市场走得最技术的板块，练技术分析最好用的标的。

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十二、快速参考卡

均线秒判

• 碰到均线立刻弹 = D（最强）
• 破了均线又弹回 = C
• 在均线上下盘整 = B
• 直接穿过 = A

结构秒判

• 第三段拉很长 = D或A
• 第三段没拉长+盘整 = C
• 盘整后再盘整 = B

止盈选择

• 刚买的 → 看15分钟
• 成本一般 → 看60分钟
• 成本很低 → 看日线
• 主涨段中 → 只看60分钟布林带中轨

突破还是做T

• 大级别极强 → 加仓
• 大级别没极强 → 做T
• 单均线压制 → 可以博弈加仓
• 双均线压制 → 偏谨慎做T

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十三、课程体系

新手训练营(7课)
  ├── 序章/第一课：股票本质、对手盘认知
  ├── 第二课：基础名词
  ├── 第三课：股票分类
  ├── 第四课：交易规则
  ├── 第五课：股票指数
  └── 第六课：股票回报来源

三位一体初级(15课)
  ├── 预备课：工具设置（均线55+233，黄金分割仅用于上证）
  ├── 仓位管理(2)
  ├── 均线：总论(3) → 本质(4) → 四种突破(5) → 四大性质(6) → 案例分析(7) → 做T(8) → 复习(9)
  └── 结构：MACD用法(10) → 背离补充(11) → 金叉死叉(12) → 四种分类(13) → 结构作用(14) → 把握拐点(15)

三位一体中级
  └── 级别嵌套的底层逻辑(21)：谢尔滨斯基三角形/分形理论

三位一体高级
  ├── 维科夫法(33)
  ├── 时空确认(34)：头肩顶右肩、调整充分性判断
  ├── 做T还是加仓(35)：大级别极强支撑突破
  ├── 关键K(36)：Golden Stick
  ├── 主涨段判断(37)：A3/A4和B5/B6
  ├── 7 Key Points(38)：级别嵌套完整公式
  ├── 止盈系统(39)：背离+破位的完整框架
  ├── 卖点把握(40)：15分背离看5分破位
  └── 交易策略(41)：经济周期与板块轮动